Definir imagem destacada sem ter que abrir a edição do post é um recurso que na minha opinião deveria ser nativo do WordPress, porque seria algo bem útil, que agilizaria muito a edição dos posts, como não temos isso ainda, podemos adicionar esse recurso usando o plugin Featured Image Admin Thumb que faz exatamente isso e com muita eficiência, basta instalar e ativar plugin que uma nova coluna referente a imagem destacada surgirá na lista dos posts (lógico, serve também para as páginas e posts personalizados), deem uma olhada nos screenshots abaixo:

Faça o download no repositório de plugins do WordpPress.org: https://br.wordpress.org/plugins/featured-image-admin-thumb-fiat/